正直一人で行く場合自分は新幹線で行く場合が多いです。
駅からよっぽど遠いところでない限り、時間通りで安全に移動ができます。強風大雪の悪天候でも、移動にあまり影響しないところがあります。
個人的なおススメは行きは指定席で、帰りは自由席!そうすれば行きは席を気にせず、帰りは時間を気にしないで滑ることができます。
新幹線の停まる駅は大きい駅なので、お土産に困ることはないと思います。新幹線が来るまでお土産を見てまわったり、レストランで食事も出来たりするので、時間つぶしもあまり苦になりません。
欠点は車やバスツアーと違い、ガーラなどを除いて現地まで直行できないところで、重い荷物を持った移動が必要になります。
必ずと言ってよいほどシャトルバスや電車の乗り継ぎが必要で、無料シャトルバスが出ているスキー場は良いですが、駅からスキー場までのバス代がツアー代とは別に必要になってくることも多いです。
あとはハイシーズン土日の始発で新幹線を乗る場合、自由席だと席が無く荷物を持ったまま到着の駅まで立乗りとか、座ることができても棚がいっぱいで席の前で一式を立て掛けて移動なんてことも。
行きについては早めの電車に乗れば、スキー場オープンと同時に滑れる場所も多く、滑り終わった後新幹線でお酒を飲むこともできるので、個人的に早く行って、早く帰ってくる場合は新幹線が一番な気がします。